未来智能交易兴趣团队

指导老师：高峰 经管学院

关键词：量化交易 智能投顾

团队简介

未来智能交易兴趣团队成立于2015年6月，由清华大学团委与友山基金管理公司共同发起成立，旨在培养关注未来金融交易发展的研究者、创业者和实践者。团队的研究重心为量化交易及其相关内容。

团队的活动包括常务活动和项目活动两类。项目活动将在后文详细介绍，而常务活动主要包括策略小组讨论和市场调研两部分。策略小组的活动常常在周末与团队骨干会议先后举行， 兴趣团队 团队成员根据兴趣分为股票组、期货组、 AI组等学术小组，每周在固定时间讨论模型、研究策略，分享每个人在学习实践中的经历和收获。

一站式量化策略研究系统

团队自主开的系统提供数据接口、策略编译与历史数据回测等功能，能够初步满足同学对于量化交易的实验和学习需求。金融市场在大数据时代对数据量的需求、分析速度和稳健性要求越来越高，想要在量化中做出一定的效果只能从基础设施开始，做数据库，做模型库，从回测到模拟到追踪都严格实行自动化分析。这就是我们做一站式量化系统的初衷。

目前，系统已经搭建好了数据库，实现了回测等功能。兴趣团队日常的学术小组在系统的辅助下进展更加顺利，同学们通过系统有及时的数据更新，可以便捷地实现模型的构建和回测分析，进而方便讨论交流、共同进步。

金融时间序列分析系统

主动管理的本质是预测，挖掘并合理使用对未来有预测能力的信息是获取超额收益的关键。常见技术分析指标有几十个，它们本质上都是将历史行情映射成一个或多个值（信息挖掘），并据此做出交易决策，隐含的假设是所挖掘的信息对未来行情具有预测能力。我们开发这套系统旨在分析技术指标及更一般的信息与未来行情特征的关系，通过严格的统计检验分析指标的预测能力，帮助初学者系统、深入的学习理解基于信息预测的量化交易研究和实践，辅助研究人员分析市场特征，发掘有效因子。

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图1 iThink平台首页

图2 金融时间序列系统原理介绍

图3 金融时间序列系统原理介绍